Форекс-индикатор Keltner Channels

Форекс-индикатор Keltner Channels

Keltner Channels - это целый набор скользящих средних, расположение которых фиксируется вокруг EMA и других привязанных к волатильности инструментах. Данный индикатор чем-то похож на Bollinger Bands, использующий стандартное отклонение для изменения ширины канала, разница в том, что вместо стандартного отклонения для анализа Keltner Channels использует Средний Истинный Диапазон  (Average True Range).

 

Простыми словами, Keltner Channels - это трендовый индикатор, использующийся при поиске разворотов при пробое и его границах. Впервые о Канале Кельтнера стало известно в книге Честера Кельтнера “Как делать деньги на товарных рынках”.  Первая версия Канала Кельтнера строилась вокруг десятидневной простой скользящей средней, рассчитанной по типичной цене ((High+Low+Close) /3) выступающей в качестве центральной линии, для построения канала десятидневное расстояние между максимальной и минимальной точкой — то есть разница между максимальной и минимальной ценой за 10 дней.

 

Вы должны понимать, что все индикаторы, основанные на каналах, конвертах и полосах, созданы для анализа трендовых движений, но если цена находится вне границ данного индикатора, то это сильный сигнал для действия. Зачастую тренды начинаются с оперативного движения в определенную сторону, за счет чего сильный пробой канала может послужить сигналом для зарождения нового тренда.

 

Обратите внимание, что настройки индикатора могут различаться в зависимости от реализации индикатора, что называется экспоненциальной скользящей средней, которая задает центральную линию индикатора, а также период и множитель индикатора ATR для построения границ индикатора.

 

Рассчитывается индикатор Keltner Channels в три подхода. В первую очередь необходимо вычислить экспоненциальную скользящую среднюю, после - ATR, а уже далее прибавляем или отнимаем показания скользящего значения ATR, умноженное на определенный коэффициент.

 

Формула расчета  Keltner Channels:

 

Middle Line: 20-day exponential moving averageUpper Channel Line: 20-day EMA + (2 x ATR(10))

 

Lower Channel Line: 20-day EMA — (2 x ATR(10))

 

Обратите внимание, что больший период вы возьмете для расчета, тем сильнее будет отставать индикатор. Чем больший вы возьмете коэффициент для ATR, тем сложнее будет цене пробить границу канала. Изменение коэффициента с 2 до 1 в два раза сократит ширину канала. 

 

Если брать стандартный пример работы, то чаще всего по умолчанию используется:

  • среднее отклонение - 2-й канал (выделяется зеленым цветом);
  • более широкое отклонение - 3-й канал (выделяется голубым цветом);
  • узкое отклонение - 1-й канал (выделяется красным цветом).

 

Все три канала построены по EMA20 с использованием ATR10. Чем более высокой волатильностью обладает валютная пара, тем более широкие каналы образуются.

08 июля, 2020