Волновой анализ Эллиотта

Волновой анализ Эллиотта

Для успешной торговли одной из основных задач является определение направления движения цены в конкретный промежуток времени, а также его потенциал. Позволяющих делать это методов в трейдинге существует множество, но каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки.

 

Одна из самых известных теорий – волновой анализ Эллиотта. Она же относится и к числу наиболее сложных и, возможно, спорных. Её изучают, обсуждают и применяют трейдеры уже сотню лет.

 

Основатель теории американский финансист Ральф Нельсон Эллиотт родился в 1871 году. Десятки лет он потратил на отслеживание циклов изменения биржевых цен и выяснение закономерностей происходящих процессов. Систематизированные результаты наблюдений давали положительный результат при тестировании на практике. Всё это он собрал в книге «Закон волн», которая вышла в свет в 1938 году и вызвала большой интерес. У Эллиотта стало появляться всё больше последователей. С тех пор они продолжают развивать и совершенствовать метод.

Основой теории является положение о том, что движение цен имеет природу волн с их определённым по времени и размеру чередованием.

 

Волны делятся на 2 вида:

  • импульсные, они движутся в одном направлении с основной тенденцией на рынке;
  • коррекционные, то есть, противоположные по направлению движения.

 

Автор описал общие действия, синхронно совершаемые значительной массой работающих с активом трейдеров. В них он выделил 6 этапов связанных уже с психологией. Действия начинаются с экспансии, затем с энтузиазмом достигают своего пика на эйфории, потом через успокоение и упадок приходят к депрессии. Со следующей волной повторяется то же самое, только объёмы разные.

 

Рыночные ситуации Эллиотт разделил на 5 видов:

  • накопление;
  • импульс;
  • тренд;
  • консолидация;
  • распределение.

 

Применение данных знаний на практике позволяет трейдерам понять, на какой стадии движения волн находится рынок в данный момент и сделать прогноз по направлению движения цены к определённым значениям.

 

Эллиотт вычислил количество волн, которое повторяется с некоторой периодичностью. Их восемь. Импульсная волна формируется из пяти менее крупных волн, а коррекционная из трёх. При этом, две восьмиволновые структуры одной направленности могут сформировать более крупный паттерн. А в каждой волне представлены волны размером меньше.

 

К примеру, волна на 4-часовом графике состоит из волн, видимых на 30-минутном графике и так далее.

 

Волны различимы как при растущем, так и при падающем рынке.

 

Метод даёт довольно точные цифры при расчётах. Например, коррекция от предыдущего импульса составляет примерно 61,8%, боковая коррекция - 38,2%.
Стоит сказать, что волновой анализ Эллиотта имеет не только сторонников, но и скептиков. Те указывают на то, что волны не всегда возможно идентифицировать и характер их на практике не каждый раз совпадает с теорией.

 

В любом случае, волновой анализ так труден, что осваивают его на высоком уровне очень немногие опытные трейдеры. Но основные положения теории нужно понимать каждому, кто хочет добиться успеха в торговле.

 

Книги по волновому анализу, которые будет полезно прочитать:

  • “Закон волн” - Ральф Эллиотт;
  • “Закон природы - секрет вселенной” - Ральф Эллиотт;
  • “Волновой принцип Эллиотта: ключ к пониманию рынка” - Роберт Пректер, Альфред Фрост;
  • “Полный курс по закону волн Эллиотта” - Роберт Пректер, Альфред Фрост;
  • “Волновой принцип Эллиотта. Приложение к рынкам Форекс” - Роберт Балан.

 

28 августа, 2020